Главная ценность этой информации в отражении текущего баланса спроса и предложения. Хотя с наличием современных компьютеров это утверждение уже не является столь очевидным. Из-за появления роботов многие сделки можно проводить так быстро, что выставленная заявка даже не будут успевать появляться в стакане. Хотя участники могут получить доступ к большей части рыночной информации, все же есть информация, которая недоступна — например, ожидаемые цены спроса и предложения. Прозрачность рынка может вызывать опасения у участников и влиять на их готовность размещать свои заявки. Чем больше объем (количество единиц актива) заявки, выставленной в стакане цен, тем ее исполнение сильнее повлияет на формирование биржевой цены.

• Эта информация позволяет трейдерам принимать решения о входе в сделки, оценивать текущую ситуацию на рынке и прогнозировать возможные движения цены в будущем.
• Обращайте внимание на ликвидность, и на то, чтобы не было замираний ленты.
• Это может помочь трейдерам более точно визуализировать ситуацию на рынке и принимать адекватные  торговые решения.
• В случае намерения купить большой объем крупный игрок стремится уронить цены.

Он является основой для совершения сделок на бирже и отображается на торговых платформах. Трейдеры, которые занимаются торговлей на биржевом рынке, могут использовать стакан цен для того, чтобы принимать решения о покупке или продаже активов. Эта информация позволяет трейдерам принимать решения о входе в сделки, оценивать текущую ситуацию на рынке и прогнозировать возможные движения цены в будущем. Стакан цен является важным инструментом анализа рынка во многих торговых платформах и терминалах. Инструмент также имеет важное значение для тактики и стратегий торговли, таких как лимитированные ордера и стратегии агрессивной или пассивной торговли. Так, например, трейдеры могут размещать лимитные ордера на определенные уровни цен, чтобы воспользоваться возможными изменениями цен или объемов ордеров.

Повсеместная продажа роняет цены еще больше, и в дело снова вступает «кит», выставляя уже заявку на покупку – так игрок извлекает прибыль. Обратная манипуляция совершается в случае желания продать большой объем по выгодной цене. Так почему же использование стакана цен на бирже более актуально, чем на рынке Форекс? Нет, конечно, на Форекс его тоже весьма удобно использовать, но на бирже стакан цен можно превратить в действительно мощный инструмент для добывания денег. Все дело здесь в отношении объёма выставляемых заявок к среднему дневному объёму торгов по рассматриваемому финансовому инструменту.

Практические советы по анализу

Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Во многом система работы биржевого стакана схожа с аукционными торгами. Сделка проводится, когда выставленный на торги товар находит своего покупателя по самым выгодным для продавца условиям.

При этом объемные заявки показывают ценовые отметки, при которых закрылась основная масса сделок. Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный? Сила уровня определяется только наличием на нем крупных лимитных заявок (плотностей). Если мы не видим плотности в стакане, то мы не видим полной картины того, что происходит на рынке. Для того чтобы определить по стакану, куда в моменте может пойти рынок, необходимо опираться на уровни и плотности. Лента, в свою очередь, позволяет считать ликвидность по рыночным заявкам в конкретный момент.

При этом по большей части «книга заявок» используется именно краткосрочными инвесторами, которые часто заключают сделки на бирже. Офферы с большим объемом лотов устанавливают основное настроение фондового рынка. Особое внимание следует им уделять при достижении котировками максимальных значений и пробитии уровней.

• Еще один пример использования — это анализ динамики стоимости и ордеров на рынке.
• Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет.
• Эти ограничения могут предотвратить несправедливый контроль над рынком со стороны частных лиц.
• Если на рынке больше быков, то рынок растёт, если медведей, то падает.
• Можно ли на основе этого сделать вывод, что уровень сильный?

Ликвидность — показатель, определяющий насколько быстро можно купить или продать актив по цене, близкой к рыночной или ей равной. Умение правильно оценивать ликвидность актива — один из важнейших скиллов трейдеров, торгующих внутри дня. Стакан цен — это окно, в котором в режиме реального времени отображается рыночная активность на различных ценовых уровнях на рынке ценных бумаг или валют. В нем регистрируются отложенные ордера на покупку и продажу определенных ценных бумаг, что помогает определить, какую сделку можно совершить.

Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях. Биржевой стакан называют участники торгового процесса по-разному — стакан приказов, стакан заявок, торговый стакан, глубина рынка или level 2 на американский манер. В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. Предоставление информации о ликвидности, это возможность максимально быстро продать актив по цене максимально близкой к рыночной.

Как происходит ценообразование на финансовых рынках

Стакан цен, также известный как стакан заявок или стакан рынка, представляет собой визуальное представление текущих заявок на покупку и продажу финансового инструмента на бирже. Он отображает актуальные предложения от продавцов (заявки на продажу) и спрос от покупателей (заявки на покупку) в определенный момент времени. Это может помочь трейдерам определить, насколько ликвиден рынок и насколько легко можно совершить сделку. В сети предостаточно индикаторов, которые предлагают предсказать будущее, как будет двигаться стоимость и чего ожидать в ближайшее время. Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована. Форекс — это внебиржевой рынок, и там информации обо всех заявках быть не может.

Определение спроса и предложения

Следует отметить, что иногда заявки большого объема специально выставляются с целью провокации (для заработка все средства хороши…), а потом удаляются. Особенно часто такую картину можно наблюдать по низколиквидным активам с небольшим объемом суточных торгов. Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли. Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. Ну и наконец, стаканы цен предоставляемые форекс-брокерами, как правило, отображают информацию по клиентам одного конкретного брокера (дилера), а не по рынку в целом. И, естественно, нет никакой гарантии, что вся совокупность заявок клиентов одного, даже самого крупного Форекс-брокера, может в итоге отобразить картину по всему валютному рынку FOREX.

Несколько подобных ордеров Bid или Ask в таблице — серьезный “маркер”. Они также могут использовать рассматриваемый инструмент для оценки ликвидности рынка и определения возможных рисков и профита в торговых стратегиях. Однако, если объемы низкие на определенных уровнях цен, это может указывать на то, что рынок менее ликвиден и они могут легко измениться при появлении новых ордеров. Чтение биржевого стакана может быть сложным процессом, требующим определенных навыков и понимания основных принципов рыночной динамики. Вот несколько ключевых аспектов, которые стоит учитывать при анализе.

Как по стакану понять, куда пойдет цена?

Грамотный анализ этого баланса позволяет предположить динамику цены в будущем и правильно выбрать время для входа в позицию или выхода из неё. Одна цена в таблице чаще всего содержит в себе лимитные заявки от многих трейдеров. Если рыночные котировки дойдут до этого уровня, то они будут исполняться в порядке очереди их проставления. Если в биржевом стакане есть заявки, но некоторые ценовые значения не заполнены, то его называют разряженным. По факту это говорит, что участников торгов на нём не так много. Потому что если бы их было много, то все ценовые уровни бы заполнились.

Большие скопления крупных заявок трейдеры называют “стенкой”. Зона, в которой преобладающая часть трейдеров закроют позиции определяется размещением стенок на максимальных и минимальных значениях. Эти ограничения могут предотвратить несправедливый контроль над рынком со стороны частных лиц.

Кроме того, биржевой стакан имеет глубину, то есть количество отображаемых заявок с лучшими ценами покупки и продажи. Как правило, по умолчанию глубина составляет 20х20, но в некоторых терминалах есть возможность увеличить глубину для дополнительного анализа. Хрестоматийной характеристикой любого рынка являются спрос и предложение, которые задают движение цен.

Как покупать и продавать акции через биржевой стакан

Таким образом, трейдер может определить, подходящее ли это время для покупки или продажи. Трейдеры могут прогнозировать стакан цен это немедленное изменение цены с помощью стакана цен. Например, акция в настоящее время торгуется по цене $50,00.